对于基金净收益率的计算,以下说法不正确的是()。 A.简单(净值)收益率的计算不考虑分

2020/06 11 01:06

对于基金净收益率的计算,以下说法不正确的是()。

A.简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响

B.时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响

C.一般地,算术平均收益率要小于几何平均收益率

D.算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算( )。

A. 特雷诺指数

B. 詹森指数

C. M测度

D. 夏普指数

在收益率与系统风险所构成的坐标系中,( )是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A. 特雷诺指数

B. 夏普指数

C. 詹森指数

D. 道氏指数

下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法,正确的是( )。

A. 只对绩效的深度加以考虑

B. 同时考虑了绩效的深度和广度

C. 都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同

D. 在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系,下列说法正确的是( )。

A. 夏普指数并非以CAPM为基础

B. 詹森指数并非以CAPM为基础

C. 特雷诺指数并非以CAPM为基础

D. 三种指数均以CAPM为基础

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